Реферат: Экспертный метод оценки риска. Вероятностные показатели оценки риска

Понятие риска

Определение 1

Риск - это стоимостное выражение вероятностного события, которое может привести к потерям.

Чем больше шанс на получение высокой прибыли, тем выше и уровни рисков. Риски образуются в том случае, когда данные действительные и оценочные не совпадают между собой и могут нести как положительный, так и отрицательный характер. Получение прибыли, возможно, лишь в том случае, когда возможные потери предвидены и подстрахованы.

Функции риска

Различают несколько функций риска. К ним относятся:

• Инновационная, стимулирующая поиск нетрадиционный решений проблем. Инновации ведут предприятие к конкурентоспособности и быстрому росту;
• Регуляторная функция , выступающая как в качестве конструктивной или деструктивной, и направленная на получение результатов;
• Защитная выражающаяся через терпимое отношение к неудачам при осознании того, что риск является неотъемлемой частью любого производства;
• Аналитическая – функция предполагающая выбор одного единственно верного решения из множества.

Замечание 1

Следует отметить, что, несмотря на угрозы, которые несёт в себе риск, он является неотъемлемой составной частью получения прибыли. В связи с этим, основной задачей управленца, является не полный отказ от рисков, а выбор решения, связанного с определением возможного развития рисковых ситуаций.

Оценка риска

Совокупность аналитических предприятий, позволяющих составить прогноз возможности получения дополнительного дохода, либо определить величину ущерба от возникшей ситуации, является оценкой риска. Оценку риска проводят на основании качественного количественного анализов. Они проводятся на основе оценки влияния внешних и внутренних факторов. Такой анализ является достаточно трудоёмкой процедурой, однако всегда приносит свои плоды в случае качественного его выполнения.

Если возможные потери, удаётся тем или иным способом оценить и спрогнозировать, значит, получена количественная оценка. Говоря о том, что риск измеряется величиной потерь, следует учитывать случайный их характер. Для получения данных по вероятности наступления рисковой ситуации пользуются объективным анализом.

Любой вид риска имеет математически выраженную вероятность наступления ситуации. Она опирается на статистические данные и может быть просчитана в достаточной степени точности. Все возможные последствия какого-либо отдельно взятого риска необходимо знать с той целью, чтобы просчитать количественные последствия.

Экспертная оценка риска

Определение 2

Экспертная оценка – это выполненное по специально разработанной методике мнение экспертов, касающееся данного вопроса.

Экспертная оценка риска предполагает сбор и изучение различных оценок, выполненных специалистами предприятия или внешними экспертами, и касающиеся вероятности наступления тех или иных потерь. Такие оценки должны базироваться на основании учёта всех экономических критериев и на статистических данных. При небольшом количестве показателей, реализация способа экспертных оценок выглядит затруднительной.

Роль метода экспертных оценок повышается из-за вариативности влияния многих экономических процессов. В определённые этапы роль такого метода возрастает, в иные многократно снижается. Экспертная оценка может быть получена лишь в случае проведения специального исследования, а также при использовании опыта иных специалистов области. В виду множества показателей, часто являющихся взаимоисключающими, метод экспертных оценок применяется для конструирования критериев качества. Роль человека эксперта, в данном методе, является определяющей.

Свобода в принятии решений неизбежно порождает риски возможных потерь. Можно утверждать, что риски являются оборотной стороной свободы предпринимательства. Поскольку риски связаны с неопределенностью наступления событий и могут приводить к колебаниям финансового результата, то для выбора альтернатив развития событий риск-менеджмент промышленных предприятий нуждается в методах количественной оценки рисков как в виде вероятностей наступления событий, так и в виде конкретных финансовых потерь.

Существенным фактором повышения научного уровня управления является применение при подготовке решений математических методов и моделей. Однако, полная математическая формализация технико-экономических задач часто неосуществима вследствие их качественной новизны и сложности. В связи с этим все шире используются экспертные методы, под которыми понимают комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, направленных на получение от специалистов информации, необходимой для подготовки и выбора рациональных решений.

Экспертные методы применяют сейчас в ситуациях, когда выбор, обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных расчетов. Такие ситуации нередко возникают при разработке современных проблем управления общественным производством и, особенно, при прогнозировании и долгосрочном планировании.

В ходе развития общественного производства возрастают не только сложность управления, но и требования к качеству принимаемых решений. Для того, чтобы повысить обоснованность решений и учесть многочисленные факторы, оказывающие влияние на их результаты, необходим разносторонний анализ, основанный как на расчетах, так и на аргументированных суждениях руководителей и специалистов, знакомых с состоянием дел и перспективами развития в различных областях практической деятельности. Применение экспертных методов обеспечивает активное и целенаправленное участие специалистов на всех этапах принятия решений, что позволяет существенно повысить их качество и эффективность.

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы. Комплексное использование интуиции (неосознанного мышления), логического мышления и количественных оценок с их формальной обработкой позволяет получить эффективное решение проблемы.

При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют объекты (альтернативные ситуации, цели, решения и т. п.) и производят измерение их характеристик (вероятности свершения событий, коэффициенты значимости целей, предпочтения решений и т. п.).

Формирование объектов осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта.

Измерение характеристик объектов требует от экспертов знания теории измерений.

Характерными особенностями метода экспертных оценок как научного инструмента решения сложных неформализуемых проблем являются, во-первых, научно обоснованная организация проведения всех этапов экспертизы, обеспечивающая наибольшую эффективность работы на каждом из этапов, и, во-вторых, применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов и формальной групповой обработке результатов. Эти две особенности отличают метод экспертных оценок от обычной давно известной экспертизы, широко применяемой в различных сферах человеческой деятельности.

Все риски предприятия условно можно разделить на два класса. К первому классу относятся риски, в отношении которых имеется достаточный информационный потенциал, позволяющий успешно управлять ими. Основные трудности в управлении рисками первого класса при экспертной оценке заключаются в реализации существующего информационного потенциала путем подбора экспертов, построения рациональных процедур опроса и применения оптимальных методов обработки его результатов. При этом методы опроса и обработки основываются на использовании принципа «хорошего»измерителя. Данный принцип означает, что выполняются следующие гипотезы:

1) эксперт является хранилищем большого объема рационально обработанной информации, и поэтому он может рассматриваться как качественный источник информации;

2) групповое мнение экспертов близко к истинному решению проблемы.

Если эти гипотезы верны, то для построения процедур опроса и алгоритмов обработки можно использовать результаты теории измерений и математической статистики.

Ко второму классу относятся риски, в отношении которых информационный потенциал знаний недостаточен для уверенности в справедливости указанных гипотез. При управлении рисками из этого класса экспертов уже нельзя рассматривать как «хороших измерителей». Поэтому необходимо очень осторожно проводить обработку результатов экспертизы. Применение методов осреднения, справедливых для «хороших измерителей»,

в данном случае может привести к большим ошибкам. Например, мнение одного эксперта, сильно отличающееся от мнений остальных экспертов, может оказаться правильным. В связи с этим для рисков второго класса в основном должна применяться качественная обработка.

Перечислим типовые задачи, решаемые методом экспертных оценок в риск-менеджменте:

1) составление перечня возможных рисков в различных областях за определенный промежуток времени;

2) определение наиболее вероятных интервалов времени свершения совокупности событий;

3) определение целей и задач управления с упорядочением их по степени важности;

4) определение альтернативных (вариантов решения задачи с оценкой их предпочтения);

5) альтернативное распределение ресурсов для решения задач с оценкой их предпочтительности;

6) альтернативные варианты принятия решений в определенной ситуации с оценкой их предпочтительности.

Использование метода экспертных оценок помогает формализовать процедуры сбора, обобщения и анализа мнений специалистов с целью преобразования их в форму, наиболее удобную для принятия обоснованного решения в области риск-менеджмента.

Но, следует заметить, что метод экспертных оценок не может заменить ни административных, ни плановых решений, он лишь позволяет пополнить информацию, необходимую для подготовки и принятия таких решений.

Экспертные методы непрерывно развиваются и совершенствуются. Основные направления этого развития определяются рядом факторов, в числе которых можно указать на стремление расширить области применения, повысить степень использования математических методов и электронно-вычислительной техники, а также изыскать пути устранения выявляющихся недостатков.

Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы в разработке и практическом использовании метода экспертных оценок, имеется ряд проблем и задач, требующих дальнейших методологических исследований и практической проверки. Необходимо совершенствовать систему отбора экспертов, повышение надежности характеристик группового мнения, разработку методов проверки обоснованности оценок, исследование скрытых причин, снижающих достоверность экспертных оценок.

Однако, уже и сегодня экспертные оценки в сочетании с другими математико-статистическими методами являются важным инструментом совершенствования управления в области риск-менеджмента.

Литература:

1. Д.С. Шмерлинг, С.А. Дубровский, Т.Д. Аржанова, А.А. Френкель. Экспертные оценки. Методы и применение (обзор) // Сб. «Статистические методы анализа экспертных оценок». М., Наука, 1977

2. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1973. 246 с.

3. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки в принятии плановых решений. М.: Экономика, 1976. 287 с.

4. Владимиров В. А., Воробьев Ю. Л., Салов С. С. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. - М.: Наука, 2000.

Риск присущ любой сфере экономической деятельности. Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательстве, где интенсивные изменения в окружении субъекта хозяйствования обуславливают необходимость оперативного и энергичного реагирования на приходящие в бизнесе преобразования. При этом необходимо учитывать отраслевую специфику, определяющую факторы риска, степень их проявления и значимость.

Недостаток научно-обоснованных подходов к анализу и оценке риска научно-производственных предприятий приводит к таким нежелательным последствиям, как потеря прибыли, нереализованные запасы товаров, снижение эффективности инвестиций, возникновение убытков при заключении сделок, сокращение ресурсной базы и т. д.

Вопросам анализа и оценки рисков в деятельности предприятий посвящены труды отечественных и зарубежных ученых. Значительный вклад в развитие данных вопросов внесли ученые экономисты: В. А. Абчук, А. П. Альгин, К. М. Аргинбаев, М. И. Баканов, И. Т. Балабанов, В. В. Боков, В. А. Боровкова, Е.С. Васильчук, В. В. Глущенко, П. Г. Грабовый, В.М Гранатуров, А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, А.А Первозванский, Б.А. Райзберг, В. Т. Севрук, А. А. Спивак, В.А. Чернов, А.С. Шапкин, А.Д. Шеремет и др. Среди зарубежных ученых можно отметить работы: У. Бартона, Т. Бачкаи, Э. Вогхана, М. Грина, С. Уильямса, К. Редхеда и др. Исследованию риска в сфере торговли уделялось внимание в работах Т. Бачкаи, В. А. Боровковой, А. М, Омарова, В.М. Гранатурова, Е.В. Серегина, Г.А. Тактарова, Г.В. Черновой и др.

Однако, несмотря на значительное количество исследований в области анализа риска и активные поиски путей объективной оценки величины риска, многие методические и методологические вопросы этой важной проблемы еще не решены. Так, в частности, до настоящего времени отсутствует единое мнение по вопросу о сущности и содержании экономического риска предприятий, не обоснованы критерии и показатели (общие и частные) для оценки экономического риска, нет научно-обоснованной классификации факторов, определяющих экономические риски, в частности внешние риски предприятия в рыночных условиях функционирования.

Необходимость повышения оценки риска предприятия и, в частности, научно-производственного предприятия в рыночных условиях предопределили актуальность темы исследования.

Цель и задачи исследования. Цель курсовой работы заключается в совершенствовании теоретических основ и разработке методических положений по анализу внешнего риска и экспертного метода оценки риска научно-производственных предприятий в рыночных условиях функционирования для повышения эффективности их развития.

Для достижения этой цели в курсовой работе поставлены и решены следующие задачи:

Анализ источников риска научно-производственных предприятий и их классификация;

Выявление особенностей рисков на научно-производственных предприятиях и их оценка в современных условиях;

Разработка методического подхода к оценке рисков на научно-производственных предприятиях с использованием экспертного метода.

Предметом исследования является анализ внешнего риска. Под анализом внешнего риска понимается оценка степени влияния внешней среды на деятельность научно-производственного предприятия.

В качестве объекта исследования выбрано научно-производственное предприятие закрытое акционерное общество «Самарские горизонты».

Теоретической и методологической основой курсовой работы послужили труды отечественных и зарубежных исследователей.

Информационная база исследования. В качестве исходной информации при проведении исследований использовались данные ЗАО НПП «Самарские горизонты».

1. Анализ и оценка рисков

Проблема анализа, оценки и управления рисками при осуществлении предприятиями производственной деятельности является на сегодня одной из центральных проблем в экономике России. В условиях плановой экономики, когда убыточные предприятия получали дотации за счет перераспределения средств прибыльных предприятий, эти проблемы не стояли так актуально. В настоящее время, если предприятие не получает прибыль, а тем более если происходит не возврат вложенных средств, то предприятие становится на грань банкротства. Поэтому рациональное использование средств и учет фактора риска является важнейшим моментом в деятельности предприятия.

В условиях формирования рыночных отношений коренным образом изменилась роль и значение отдельных элементов управленческого процесса, следовательно, меняются и теоретические подходы к их анализу, оценки и организации на предприятии.

Число нерешенных проблем в сфере управления экономическими, производственными рисками на промышленных предприятиях заметно увеличилось в настоящее время с появлением конкурентной среды.

При этом важно учитывать, что любой из объектов и субъектов производственной деятельности подвергается системному воздействию рисков различных иерархических уровней: геополитических, политических, социальных, экономических, финансовых, производственных, коммерческих, техногенных.

Уменьшить риск можно, прежде всего, тщательной предварительной проработкой, расчетом операций, выбором рационального, менее опасного варианта действия. Правильный учет факторов риска и рациональное управление рисками на предприятии способствует его успешной рыночной деятельности, тогда как другие предприятия, менеджмент которых не уделяет должного внимания рискам, в аналогичной рыночной ситуации, неизбежно оказываются убыточными. Поэтому, вопросы теории и практики оценки и управления рисками приобрели особую актуальность в настоящее время.

Назначение анализа риска - дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь. Анализ риска производится в последовательности, приведенной на рис. 1.

Рисунок 1. Последовательность анализа риска.

Общие принципы анализа риска. Когда говорят о необходимости учета риска при управлении проектами, обычно имеют в виду основных его участников: заказчика, инвестора, исполнителя (подрядчика) или продавца, покупателя, а также страховую компанию. При анализе риска любого из участников проекта используются следующие критерии, предложенные известным американским экспертом Б. Берлимером:

Потери от риска независимы друг от друга;

Потеря по одному направлению из «портфеля рисков» не обязательно увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств);

Максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.

Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача - определить факторы риска, этапы работы, при выполнении которых риск возникает, т. е. установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные риски. Количественный анализ риска, т. е. численное определение размеров отдельных рисков и риска проекта в целом, - проблема более сложная. Все факторы, так или иначе влияющие на рост степени риска в проекте, можно условно разделить на объективные и субъективные.

1.1. Зоны риска и кривая риска

Предприниматель всегда должен стремиться учитывать возможный риск и предусматривать меры для снижения его уровня и компенсации вероятных потерь. В этом и заключается сущность управления риском (риск-менеджмента). Главная цель риск-менеджмента (особенно для условий современной России) - добиться, чтобы в самом худшем случае речь могла идти об отсутствии прибыли, но никак не о банкротстве организации. Для оценки степени приемлемости коммерческого риска следует выделить зоны риска в зависимости от ожидаемой величины потерь. Общая схема зон риска представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Зоны риска.

Область, в которой потери не ожидаются, т. е. где экономический результат хозяйственной деятельности положительный, называется безрисковой зоной. Зона допустимого риска - область, в пределах которой величина вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли и, следовательно, коммерческая деятельность имеет экономическую целесообразность. Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли. Зона критического риска - область возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до величины полной расчетной выручки (суммы затрат и прибыли). Здесь предприниматель рискует не только не получить никакого дохода, но и понести прямые убытки в размере всех произведенных затрат.

Зона катастрофического риска - область вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут достигать величины, равной собственному капиталу организации. Катастрофический риск способен привести организацию или предпринимателя к краху и банкротству. Кроме того, к категории катастрофического риска (независимо от величины имущественного ущерба) следует отнести риск, связанный с угрозой жизни или здоровью людей и возникновением экономических катастроф. Наглядное представление об уровне коммерческого риска дает графическое изображение зависимости вероятности потерь от их величины - кривая риска (рис. 3).

2.3. Экспертные методы оценки риска

Общая схема экспертных опросов включает следующие основные этапы:

1) подбор экспертов и формирование экспертных групп;

2) формирование вопросов и составление анкет;

3) работу с экспертами;

4) формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов;

5) анализ и обработку экспертных оценок.

На первом этапе исходя из целей экспертного опроса решаются вопросы относительно структуры экспертной группы, количества экспертов и их индивидуальных качеств, т.е. определяются требования к специализации и квалификации экспертов, необходимое число экспертов каждой специализации и общее их количество в группе.

Оценки численности группы экспертов производятся на основе следующих соображений.

Численность группы не должна быть малой, так как в этом случае будет потерян смысл формирования экспертных оценок, определяемых группой специалистов. Кроме того, на групповые экспертные оценки в значительной степени влияла бы оценка каждого эксперта.

При увеличении группы экспертов, хотя и устраняются эти недостатки, но зато появляется опасность возникновения новых. Так, при очень большом количестве экспертов оценка каждого из них в отдельности почти не влияет на групповую оценку. Причем рост численности экспертной группы далеко не всегда приносит повышение достоверности оценок. Часто расширение группы экспертов возможно лишь за счет малоквалифицированных специалистов, что в свою очередь может привести к уменьшению достоверности групповых оценок. Одновременно с ростом числа экспертов увеличиваются трудности, связанные с координацией работы группы и обработкой результатов опроса. Следует отметить, что при нахождении оценок экспертным путем, помимо погрешности, вносимой недостатком информации об исследуемом объекте и недостаточной компетентностью экспертов, возможна и погрешность совсем другого рода, обусловленная заинтересованностью экспертов в результатах экспертизы, что обязательно скажется на их достоверности. Наличие такого рода погрешностей может значительно искажать оценки.

Устранение указанных недостатков достигается использованием соответствующих методов и в первую очередь посредством правильной организации экспертной процедуры, начиная от подбора экспертов до обработки их мнений.

Характерными особенностями методов экспертных оценок и моделей их реализации как инструмента научного решения сложных неформализуемых проблем являются, во-первых, научно обоснованная организация всех этапов экспертизы, обеспечивающая эффективность работы на каждом из этапов и, во-вторых, применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов на основе формальной групповой обработки результатов их мнений. Эти особенности отличают методы экспертных оценок от обычной, давно известной экспертизы, применяемой в различных сферах человеческой деятельности.

При подборе экспертов должно быть учтено ограничение, касающееся соответствия целей экспертов целям экспертного опроса, т.е. необходимо установить, имеется ли тенденция у отдельных экспертов необъективно оценивать рассматриваемые события. Для этого желательно выявить потенциальные возможные цели экспертов, противоречащие целям получения объективных результатов.

Анализируя предшествующую деятельность экспертов, необходимо выяснить наличие причин, которые приводят к стремлению завышать или занижать оценки так, чтобы повлиять на групповые оценки в желательном для себя либо для других лиц направлении.

Основными методами экспертных оценок являются следующие:

1) методы коллективной работы экспертной группы;

2) методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы.

Методы коллективной работы экспертной группы предполагают формирование общего мнения в ходе совместного обсуждения последствий предпринимательской деятельности. Иногда эти методы называют методами прямого получения коллективного мнения. Они включают методы «мозговой атаки», сценариев, деловых игр, совещаний и «суда».

Методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы основаны на предварительном сборе информации от экспертов, опрашиваемых независимо друг от друга, с последующей отработкой полученных данных. К этим методам можно отнести методы анкетного опроса, интервью, Дельфи.

Средством сбора информации от экспертов является опросный лист – анкета, которая должна удовлетворять ряду таких требований, как простота и однозначность понимания текста, краткость изложения, полнота изложения, иллюстративность, однотипность.

Опрос экспертов осуществляется в соответствии с выбранным методом экспертных оценок. Среди методов экспертных оценок как научного инструмента трудноформализуемых задач анализа предпринимательского риска наиболее приемлем метод Дельфи, или метод дельфийского оракула. Этот метод представляет итеративную процедуру анкетного опроса. При этом соблюдается требование отсутствия личных контактов между экспертами и обеспечения их полной информацией по всем результатам оценок после каждого тура опроса с сохранением анонимности оценок, аргументации и критики.

Процедура метода включает несколько последовательных этапов (туров) опроса. На первом этапе ведется индивидуальный опрос экспертов, обычно в форме анкет. Эксперты дают ответы, не аргументируя их. Затем результаты опроса обрабатываются, и формируется коллективное мнение группы экспертов, выявляется и обобщается аргументация в пользу различных суждений. На втором этапе вся информация сообщается экспертам, и их просят пересмотреть оценки и в случае своего несогласия с коллективным суждением объяснить его причины. Новые оценки вновь обрабатываются, и осуществляется переход к следующему этапу. Практика показывает, что после трех-четырех этапов ответы экспертов стабилизируются, и на этом следует прекращать процедуру опроса.

Достоинством метода Дельфи является использование обратной связи в ходе опроса, что значительно повышает объективность и надежность экспертных оценок степени риска. Однако данный метод требует значительного времени на реализацию всей многоэтапной процедуры.

Обработка результатов полученной экспертной информации определяется методом ее получения и типом представления (качественная, количественная). При обработке экспертной информации ставятся задачи оценки: коллективного мнения экспертной группы; согласованности мнений экспертов; компетентности экспертов. При решении первой задачи, если есть необходимый информационный потенциал, используются методы математической статистики, основанные на осреднении данных. Если информационный потенциал недостаточен, обработка результатов базируется на методах качественного анализа.

При наличии информационного потенциала коллективное мнение экспертной группы может быть выражено в формах:

1) количественных оценок в физических единицах измерения или в виде отношения;

2) балльных оценок;

3) попарных сравнений;

4) группировок (сортировки);

5) ранжирования.

Правила опроса экспертов содержат ряд положений, обязательных к выполнению всеми. Эти правила должны обеспечивать соблюдение условий, благоприятствующих формированию экспертами объективного мнения. В число таких условий входят:

1) независимость формирования экспертами собственного мнения об оцениваемых событиях;

2) удобство работы с предполагаемыми анкетами (вопросы формулируются в общепринятых терминах и должны исключать всякую смысловую неоднозначность и др.);

3) логическое соответствие вопросов структуре объекта опроса;

4) приемлемые затраты времени на ответы по вопросам анкеты, удобное время получения вопросов и выдачи ответов;

5) сохранение анонимности ответов для членов экспертной группы;

6) предоставление экспертам требуемой информации.

Для обеспечения выполнения этих условий должны быть разработаны правила проведения опроса и организации работы экспертной группы.

В зависимости от характера исследуемого объекта, от степени его формализации и возможности привлечения необходимых экспертов порядок работы с ними может быть различным, но в основном он состоит из 3 следующих стадий.

На первой стадии эксперты привлекаются в индивидуальном порядке для того, чтобы уточнить модель объекта, ее параметры и показатели, подлежащие экспертной оценке; уточнить формулировки вопросов и терминологию в анкетах; согласовать целесообразность той или иной формы представления таблиц экспертных оценок; уточнить группы экспертов.

На второй стадии экспертам направляются анкеты с пояснительным письмом, в котором описываются цель работы, структура и порядок построения таблиц с примерами.

Если имеется возможность собрать экспертов вместе, то цели и задачи анкетирования, а также все вопросы, связанные с анкетированием, могут быть изложены устно. Обязательное условие такой формы экспертного опроса – последующее самостоятельное заполнение анкет при соблюдении правил анкетирования.

Третья стадия работы с экспертами осуществляется после получения результатов опроса в процессе обработки и анализа полученных результатов.

На этой стадии от экспертов в форме консультации обычно получают всю необходимую информацию, которая требуется для уточнения данных и их окончательного анализа.

Рациональное использование информации, получаемой от экспертов, возможно при условии преобразования ее в форму, удобную для дальнейшего анализа, направленного на подготовку и принятие решений.

Существует несколько способов использования группы экспертов. Один из них (метод согласования оценок) заключается в том, что каждый эксперт дает оценку независимо от других, а затем с помощью определенных приемов эти оценки объединяются в одну обобщенную (согласованную).

Например, если речь идет о вероятности наступления рискового события (р) и i-й эксперт указывает для этой вероятности число рi, то простейший способ получения обобщенной оценки состоит в вычислении средней вероятности:

где m – число экспертов, участвующих в экспертизе.

В методе Дельфи в качестве обобщенного мнения принимается медиана оценок последнего тура опроса экспертов.

Можно рассчитать и средневзвешенное значение вероятности, если попытаться учесть вес (компетентность) самого эксперта, который определяется на основе предыдущей деятельности (количество верных ответов к общему количеству), либо на основе других методов – самооценка экспертом своих знаний в области заданных вопросов, квалификация, должность, ученое звание и т.д.:

где h – вес, приписываемый i-му эксперту.

Существуют различные приемы оценки компетентности эксперта, выбор которых определяется как характером решаемой задачи, так и возможностями проведения конкретного экспертного опроса. В общем случае значения веса, приписываемого i-му эксперту, интерпретируются как вероятность задания им достоверной оценки. В этом случае 0 < h < 1.

В зависимости от специфики экспертного опроса, объекта исследования и используемой методики обработки экспертных данных оценки, даваемые экспертами, могут иметь различную шкалу измерения: от 0 до 1, от 0 до 10, от 0 до 100. Так, известная нам экспертиза определения индекса БЕРИ для оценки страхового риска использует шкалу от 0 до 100 баллов. Вместе с тем принципиальной разницы в шкалах измерения нет, выбор той или иной из них во многом определяется вкусом исследователя, производящего экспертный опрос. Принятая шкала измерения может в некоторой степени повлиять на выбор методов анализа и обработки мнений экспертов.

При проведении анализа собранных экспертных данных в соответствии с целями исследования и принятыми моделями необходимо представить информацию, полученную от экспертов в виде, удобном для принятия решений (упорядочить объекты – варианты, показатели, факторы и т.п.), а также определить согласованность действий экспертов и достоверность экспертных оценок.

Так, например, выявленные в процессе качественного анализа риски необходимо представить в порядке их важности (степень возможного их влияния на уровень потерь) или вариантов снижения риска – в порядке их предпочтительности и т.п.

Существует ряд методов упорядочения, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, а также область эффективного применения. Наиболее распространенными из них являются ранжирование, непосредственная оценка, последовательное сравнение, парное сравнение.

Важным моментом экспертных процедур является оценка согласованности действий экспертов и достоверности экспертных оценок.

Как отмечалось, существующие способы определения достоверности экспертных оценок основаны на предположении, что в случае согласованности действий экспертов достоверность оценок гарантируется.

Наиболее часто для этих целей используют коэффициент конкордации (согласия), величина которого позволяет судить о степени согласованности мнений экспертов и, как следствие, достоверности их оценок. Коэффициент конкордации (W) определяется из выражения:

где: q 2 ? – фактическая дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, данных экспертами;

q 2 max – дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок в случае, когда мнения экспертов полностью совпадают.

Величина коэффициента конкордации может изменяться в пределах от 0 до 1. При W = 0 согласованности нет, т.е. связь между оценками различных экспертов отсутствует. При W = 1 согласованность мнений экспертов полная.

Для принятия решения об использовании полученных от экспертов оценок необходимо, чтобы коэффициент конкордации был больше заданного (нормативного) значения. Можно принять W = 0,5. Считается, что при W большем, чем 0,5, действия экспертов в большей степени согласованны, чем не согласованы.

Определение коэффициента конкордации рассмотрим на следующем упрощенном примере. Пусть в процессе качественного анализа выявлены 5 видов риска, которым может подвергаться проект в процессе его реализации. Перед экспертами стоит задача проранжировать эти риски (представить в порядке их важности) по степени возможного их влияния на уровень потерь.

В общем случае коэффициент конкордации определяется из выражения:

где а – оценка, присваиваемая i-му объекту j-м экспертом;

m – количество оцениваемых объектов;

n – количество экспертов.

Используются также критерии, которые позволяют оценить вероятность того, что согласованность экспертов не явилась результатом случайных вариаций их мнений.

Если в соответствии с принятыми критериями мнения экспертов можно считать согласованными, то данные ими оценки принимаются и используются в процессе подготовки и реализации управленческих решений.

Известно, что среднее значение суммарной оценки для m объектов, назначаемых n экспертами, составляет 1/2n (m + l).